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Analista Modelagem Risco de Crédito SR - São Paulo/SP

Modelo de trabalho íconeEfetivo

Trabalho Presencial íconePresencial

Ícone de accessibilidadeVaga também para PcD

Descrição da vaga

Responsável por desenvolver, implantar e acompanhar modelos de risco de crédito, incluindo novas formas de provisão de perdas (IFRS9), modelos de rentabilidade, RAROC, VAR de Crédito para as operações de PF e PJ.

Responsabilidades e atribuições

  • Desenvolver e acompanhar modelos de previsão de perdas (PDD) com base em IFRS9;
  • Desenvolver e acompanhar modelos de rentabilidade, risco x retorno e RAROC;
  • Apoiar a área de modelagem PF e PJ, além de construir modelos de Collection Score;
  • Interagir com a área de T.I e B.I corporativa, participando do projeto de criação de Datawarehouse, Data Lake e Lakehouse;
  • Manipular bases de dados, desde a extração, análise e tratamento dos mesmos;
  • Identificar oportunidades de negócios através de reuniões com as demais áreas, e propor soluções a partir de técnicas estatísticas;
  • Colaborar com a disseminação de uma cultura analítica

Requisitos e qualificações

  • Superior completo em Estatística, Matemática, Física, Economia, Engenharia ou cursos similares;
  • Pós-graduação em Estatística será um diferencial;
  • Experiência com a modelagem de risco de crédito, modelos de rentabilidade, risco e retorno, RAROC, modelos de PDD com base em IFRS9, manipulação de dados em SAS, SQL, R, Python.
  • Conhecimento de ferramentas para manipulação de dados (SAS, SQL, R, Python);
  • Conhecimento de banco de dados predominantemente estruturados (SQL);
  • Conhecimentos em técnicas de Modelagem (Regressão, Redes Neurais, Árvore de decisão, séries temporais entre outras);
  • Conhecimentos em técnicas de machine learning e AWS;
  • Ter implantado ou participado do desenvolvimento de modelos de PDD com base em IFRS9;
  • Ter implantado ou participado do desenvolvimento de modelos de rentabilidade, risco e retorno, RAROC entre outros;
  • Conhecimento em circulares do Bacen, direcionadas principalmente a Riscos.

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